+
قواعد الأصل اختبار من 1995/1/1 إلى 2014/5/31. الحد الأقصى 20 وظيفة في 10٪ من رأس المال لكل منهما. وهذا يعني أن استراتيجية يمكن 200٪ استثمرت. نادرا واحد لم تحصل على 200٪ المستثمرة وفقا لنيك Radge. إغلاق أكبر من 100 يوما المتوسط المتحرك أقل بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام 3 أدنى مستوياتها الدنيا. (يغلق ليس أقل، أنا جعلت هذا الخطأ أول مرة كتبت رمز) عضو في روسل 1000 تعيين ترتيب حد شراء في اليوم التالي إذا انخفض السعر مرة 0.5 10 يوما متوسط المدى الحقيقي آخر. إغلاق أكبر من إغلاق اليوم السابق بيع على العلن المقبل تعليقات على القواعد لا توجد قواعد يتوهم هنا. فمن القياسية متوسط استراتيجية الارتداد. في بعض الأحيان الاستراتيجية سوف تنتج المزيد من الاشارات من هناك فتحات مفتوحة ل. ليتداول هذا، لا بد من أن نراقب الأسواق خلال النهار، واتخاذ إشارات فور حدوثها. هذا غير واقعي بالنسبة لمعظم الناس لأنها ليست التجار بدوام كامل الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يمكن للمرء أن أتمتة هذه، ولكن هذا ليس مهمة بسيطة. كنت قد اتخذت وقفة في حكم خروج بسيطة جدا "لعن قرب". وهذا النظام يعيد ذكريات بينما كنت أعمل للبحوث كونورز. أول مرة سمعت عن هذه القاعدة واختبارها. اعتقدت أنه لا توجد طريقة هذه القاعدة يمكن أن تعمل. أنا أحسب أنه من شأنه أن يدمر استراتيجية جيدة تماما. كنت مندهش أنه يعمل وينتج نتائج جيدة. هذا هو السبب في أنني أقول أن ينبغي لأحد أن اختبار الأفكار قبل رمي بها. أنت لا تعرف أبدا ما سوف تعمل. قواعد اختبار أنا جعلت التغييرات التالية على القواعد الأصلية. اختبار من 2004/01/01 إلى 2014/06/30 سماح بحد أقصى 10 وظائف بنسبة 10٪ لكل منهما. أي هامش. إضافة قواعد السيولة من: 21 يوما المتوسط المتحرك من الدولار حجم أكبر من 10 ملايين $ السعر كما زادت التجارة من 1 عندما تكون هناك المزيد من الاشارات من مراكز مفتوحة، فإن رمز يختار عشوائيا مما أسهم للدخول. I ثم ركض 500 أشواط لكل اختبار. راسيل 1000 نتائج متوسط CAR من 500 يدير مونتي كارلو هي 22.35٪ مع ماكس DD من 21.02٪. والمثير للدهشة نتائج جيدة من هذه القواعد البسيطة. الانحراف المعياري للسيارة وMDD هي أصغر بكثير مما كان متوقعا. SP 500 النتائج النتائج ليست جيدة مثل استخدام روسل 1000 لكن لا تزال جيدة. ربما لأن الكون أصغر مما يؤدي إلى خفض التعرض. راسيل 3000 نتائج وجود الكون أكبر، يعطينا المزيد من التعرض الذي يعطي أعلى CAR. جدول إذا كنت مهتما في جدول البيانات المستخدمة لتوليد هذه الجداول، إدخال المعلومات الخاصة بك أدناه، وسأرسل لك رابطا لجدول البيانات. ويتضمن جدول البيانات على المدى بيانات مونت كارلو كاملة. في جدول البيانات والتفاصيل حول كيفية الحصول على رمز AmiBroker التي استعملتها لهذا المنصب. افكار اخيرة ما يعجبني في هذه الاستراتيجية هو كيف بسيط هو، ولكن تعطي نتائج جيدة. فقط تعيين 3 حتى القواعد. قاعدة واحدة للخروج بسيطة حقا أن يعتقد المرء لن يجدي نفعا. أكبر مشكلة مع الاستراتيجية هي أن معظم الناس لا يمكنهم التداول لأنه يتطلب أن تكون أمام السوق طوال اليوم. في ما بعد في المستقبل، ونحن سوف ننظر إلى تغييرات في قواعد لجعله أكثر قابلة للتداول بالنسبة للشخص العادي. وأضاف في 2014/08/15: في موضوع التعليق أدناه، وزوجين من الناس شكك في النتائج. كان لي صديق الباحث من التعليمات البرمجية الألغام حتى القواعد كما ورد على هذه الوظيفة. نتائجه الملائمة الألغام بالضبط. هذا يعطيني ثقة كاملة أن نتائج صحيحة.